敗者と勝者のゲームーWinning the Loser's and Winner's Game

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主なコモデティ指数とコモデティ指数連動商品を検討してみました

インフレ懸念の対策から、コモデティ商品への関心が高まりつつあるので、主なコモデティ指数とコモデティ指数連動型のインデックス・コモデティ商品を纏めてみました。

私も、少しだけコモディティにも投資をしておこうと考えており、海外ETFでは唯一GSSがあるだけなので、対象をインデックス型のコモデティ投信に広げてみました。


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1.S&P GSCI 商品指数
(1)構成比率 (07年12月14日現在)

 エネルギー:    72.98% 
 農産物:       13.95%  
 産業用メタル:     7.21%
 畜産物:         3.69%
 貴金属:         2.17%
エネルギーの比率が、4指数中飛び抜けて高いです。
70%超は、エネルギーに偏重しすぎでは!?
 
(2)主なS&P GSCI指数連動商品

S&P GSCI(TM) Commodity Indexed Trust (GSG)  
・信託報酬:0.75%
・トータルリターン 07/11/30時点 (モーニングスター
 YTD:28.53%
 1年: −
 2年: −
ネット証券、唯一のコモデティの海外ETF。
さすがに、信託報酬は最も安い! ただETFとしてはやや高め。
指数がエネルギー偏重なのが気になります。
設定後、1年経過していませんが、昨今のエネルギー高騰でリターン(YTD)は非常に良いようです。

グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)
・投資対象:指数に連動する外貨建て証券
・信託報酬:1.3125%
・信託留保金:0.3%
・トータルリターン 07/11/30時点(モーニングスター
 1年:11.7%
 2年: −
毎月分配型なので検討対象外でしょう。

2.S&P GSCI Lite Energy商品指数
(1)構成比率 (07年12月14日現在)

 エネルギー:       40.31% 
 農産物:          30.82%  
 産業用メタル:      15.93%
 畜産物:           8.14%
 貴金属:           4.80%
この指数は、1.のエネルギーの比率を落としたものです。
農産物の比率が、4指数中最高です。
この指数に連動する海外ETFが国内で取り扱い開始されないかな〜。

(2)主なS&P GSCI Lite Energy指数連動商品

ニッセイコモディティファンド

・投資対象:指数に連動する外貨建て商品指数参照債
・信託報酬:1.26%%
・信託留保金:0.3%
・トータルリターン 07/11/30時点(モーニングスター
 1年:6.9%
 2年: −
エネルギーの比率が低いため、1の指数よりリターンは低めです。
3.DJ-AIG商品指数
(1)構成比率 (08年)

 エネルギー:       33.00%
 農産物:          26.66%  
 非鉄金属:         19.97%
 貴金属:          10.12%
 畜産物:           7.44%
 植物油:           2.81%
エネルギーの比率が4指数中最低です。
一方、金(7.40%)、銀(2.72%)と貴金属の比率が4指数中最も高いです。
比較的、安定志向のコモディティ指数といえるかも知れません。

(2)主なDJ-AIG指数連動商品

野村コモディティ投信(DJ-AIG商品指数)
・投資対象:指数に連動する外貨建て証券
・信託報酬:1.3125%
・信託留保金:0.5%
・トータルリターン 07/11/30時点(モーニングスター
 1年:2.2%
 2年:4.3%
 3年: −
DJ-AIG指数連動型は、全体として、この1年のトータルリターンは低めのようです。これはエネルギーの比率によるものと考えられます。
信託留保金が、他より少し高めです。

AIGコモデティファンド(ネイチャーメイド)<1年決算型>
・投資対象:指数に連動する米ドル建て利付き債券
・信託報酬:1.26%
・信託留保金:0.3%
・トータルリターン 07/11/30時点(モーニングスター
 1年:1.1%
 2年: −
1年のトータルリターンは、今回の商品群では最低です。
同じDJ-AIG商品指数連動型で同じ期間で、他の半分のリターンでは問題では?
利付き債券に投資するのが特徴です。なので、他に毎月決算型もあります。
同一指数連動型の4商品に中では、最も信託報酬が安いです。

コモディティ・インデックスオープン
・投資対象:指数に連動するユーロ建て債券
・信託報酬+監査費用:1.3251%
・信託留保金:0.3%
・トータルリターン 07/11/30時点(モーニングスター
 1年 :2.2%
 2年: −
ユーロ建て債券に投資します。

住信コモデティ・オープン
・投資対象:指数に連動するユーロ建て債券
・信託報酬:1.4175%
・信託留保金:0.3%
・トータルリターン 07/11/30時点(モーニングスター
 1年:1.4%
 2年:2.4%
 3年: −
これも、この1年のリターンは芳しくありません。
同一指数連動型の4商品に中では、最も信託報酬が高いです。
これもユーロ建て債券に投資します。

4.RICI(ロジャーズ国際コモデティ指数)
(1)構成比率 (2006年8月現在)

 エネルギー:       44%
 穀物:           20%  
 産業用金属:       14%
 ソフト            10%
 貴金属:           7%
 畜産物:           3%
 その他            2%
言わずと知れたジム・ロジャース氏の商品指数です。
ソフトに組み込んでいる点に特徴があります。

(2)主なRICI指数連動商品

ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)

・投資対象:指数に連動商品先物取引など
・信託報酬:1.947%
・信託留保金:なし
・トータルリターン 07/11/30時点(モーニングスター
 1年:14.9%
 2年:10.5%
 3年: −
信託報酬は、この中では最も高いです。
過去2年間、比較的高いトータルリターンを維持しています。
過去1度も分配金は出していません。

信託報酬から考えると、GSGが最も良いのですが、いかんせん、S&P GSCI 商品指数がエネルギーに偏重しすぎている点が難点です。
私は、どうも今買うと高値掴みになりそうな気がして、ここ数ヶ月、購入を見送ってきました。(しかし、その間も原油価格は高騰して、運用成績は上々のようですが。。。)

GSGの信託報酬は他のインデックスコモデティ投信に比べると半分程度ですが、購入時の手数料を考えると、インデックス型コモデティも選択肢に入れてもいいような気がしてきました。

上記4商品指数にそれぞれ連動した海外ETFが出てくれるとうれしいのですが。。。

★★★関連記事★★★
楽天証券がコモデティETF、グローバルETF、米国株規模別ETFの計14銘柄 取扱開始

コモディティ・インデックス・トラスト(GSG)の検討

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コメント

こんばんは。
私もちょうどコモディティに少し投資してみようと思ってまして、調べていました。
定期積立するには、S&P GSCI Commodity Indexed Trust (GSG) では手数料が高くなるので、コモデティ投信(+金連動ETFで一部補足)を考えています。

で、コモデティ投信ですが、
DBLCI指数(ドイツ銀行グループ商品指数)連動の
「損保ジャパン-DBLCIコモディティ6」を検討しています。
構成比率が「原油・灯油55%、アルミ12%、金10%、小麦・コーン22%」と
既出の指数と比べて、投資品目が6種類と少ないのが微妙ですが、
信託報酬が低め(1.1%)ですし、
(運用歴が短いですが)現状リターンは良さそうですし、
定期積立してみようかと思っています。

mo-take さん

コモデティで指数連動型については、まだ勉強不足でこれから、少しずつ情報を集めていきたいと思います。

是非、これからもいろいろを教えてください。

情報ありがとうございました。
後ほど、頂いた情報を追加させていただきます。
AM3時を回ったので、今日はそろそろzzz
朝刊を配るバイクが走り回っています。
外は寒いだろうな〜

損保ジャパン-DBLCIコモディティ6の目論見書に、
「なお、組入れるユーロ円債において、インデックス管理コストとして年間1.0%が徴収されるため、ファンドの騰落率が商品指数の騰落率に対して下方に乖離する要因となります。」
とかいう文言が・・・。信託報酬とは別に1%取られるってことですかね?!
もうちょっと調べてみます ^^;

mo-take さん

損保ジャパン-DBLCIコモディティ6の場合、信託報酬とは別に管理コスト1%が取られるようですね。

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コモディティ投信検討

コモディティに少し投資してみようと思って、それに関連するETF、投信を調べていた。すると、タイミングよく、主なコモデティ指数とコモデティ指数連動商品を検討してみました【敗者と勝者のゲーム−Winning the Loser's and Winner's Game】にて、主なコモデティ指数とコモ.

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 こんにちは、エルです。
 ETF、インデックスファンドを中心に国際分散投資で長期運用を目指します。
 タイトルは、インデックス運用のバイブル、チャールズ・エリス著「敗者のゲーム」から拝借しました。ニックネームは、その著者名と私の愛猫「エル」をミックスしました。招き猫です。

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* OTHERS 
Taiwan(EWT)
LYXORETF TAIWAN (2837)
South Korea(EWY)
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